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量化投资专题:时变贝塔动态估计模型的预测效果检验基于均值回复

发布时间:2019-06-12 09:14 来源:未知 编辑:admin

  量化投资专题:时变贝塔动态估计模型的预测效果检验,基于均值回复过程的状态空间估计模型

  时变贝塔的动态估计模型能更好的捕捉β值的时变性特征,有利于增强预期的系统性风险对资产预期收益率的解释能力。贝塔估计模型的有效性是在于样本外对于β值的预测效果,考虑到“所谓”的“β真实值”无法观察或者并不存在,因此贝塔估计模型的预测效果应当通过样本外对于资产波动率的解释程度或者说经模型解释后所剩余的风险占比来检验。

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