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状态空间模型的状态空间模型的时间序列预测的优点

发布时间:2019-07-01 05:02 来源:未知 编辑:admin

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  基于状态空间模型的时间序列预测的优点是: 状态空间模型求解算法的核心是Kalman滤波,Kalman滤波是在时刻t基于所有可得到的信息计算状态向量的最理想的递推过程。当扰动项和初始状态向量服从正态分布时,Kalman滤波能够通过预测误差分解计算似然函数,从而可以对模型中的所有未知参数进行估计,并且当新的观测值一旦得到,就可以利用Kalman滤波连续地修正状态向量的估计。

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